基金名称：万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
基金简称：万家量化同顺多策略混合C
基金代码：005651
基金类型：契约型、开放式
成立日期：2018-5-4

托管人：中国农业银行股份有限公司
注册登记人：万家基金管理有限公司

存续期限：

不定期
业绩比较基准：中证800指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率（税后）*10%
收益率2021-01-26
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家量化同顺多策略C -3.07% 5.02% 11.95% 36.27% 62.89% -- 7.50% 81.00%
比较基准 -1.26% 0.85% 5.15% 11.41% 28.98% 26.16% 3.34% 26.16%
基金信息
目标：
  在坚持风险收益合理定价的理念基础上，利用量化方法使投资适应市场变化，并引入多维度数据，建立有效因子组合，在合理控制风险的基础上，寻求基金资产的长期稳健增值。
范围：

股票债券金融工具

1、本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

2、本基金可参与融资业务。

3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

4、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群：C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮，可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理：尹航

2013年7月至2014年12月在德邦基金管理有限公司金融工程与产品部担任量化研究及产品岗，2014年12月至2015年5月在鑫元基金管理有限公司战略发展部担任产品经理，2015年6月加入万家基金管理有限公司，先后担任量化投资部研究员、投资经理等职，现任量化投资部基金经理。现任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

资产分布 比例(％)
股票 91.88
债券
现金 6.82
其他 1.3

资产分布 比例(％)
股票 92.41
债券
现金 7.5
其他 0.09
10大重仓股持股明细
代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(％)
600276恒瑞医药 10,509 969,980.7 6.78
000333美的集团 14,354 858,225.66 6
000651格力电器 14,500 820,265 5.73
600887伊利股份 18,500 575,905 4.03
601888中国中免 3,500 539,105 3.77
300760迈瑞医疗 1,500 458,550 3.21
600031三一重工 20,900 392,084 2.74
600585海螺水泥 7,100 375,661 2.63
603259药明康德 3,500 338,100 2.36
300015爱尔眼科 5,560 241,582 1.69
行业分布

2020第2季度

行业公允价值比例(％)
C 制造业 9,491,661.32 66.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业 828,338 5.79
J 金融业 572,918 4.01
Q 卫生和社会工作 565,124 3.95
L 租赁和商务服务业 539,105 3.77
M 科学研究和技术服务业 423,068 2.96
F 批发和零售业 372,629.64 2.61
K 房地产业 324,022 2.27
G 交通运输、仓储和邮政业 258,635 1.81
其他 0.91
债券持仓明细