基金名称:万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
基金简称:万家量化同顺多策略混合A
基金代码:005650
基金类型:契约型、开放式
成立日期:2018-5-4

托管人:中国农业银行股份有限公司
注册登记人:万家基金管理有限公司

存续期限:

不定期
业绩比较基准:中证800指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率(税后)*10%
收益率2020-01-23
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家量化同顺多策略A -3.42% -3.77% 2.66% 7.76% 26.62% -- -0.21% 12.26%
比较基准 -2.08% -2.14% 1.42% 4.91% 17.85% 3.22% -0.74% 3.22%
基金信息
目标:
  在坚持风险收益合理定价的理念基础上,利用量化方法使投资适应市场变化,并引入多维度数据,建立有效因子组合,在合理控制风险的基础上,寻求基金资产的长期稳健增值。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

2、本基金可参与融资业务。

3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

4、本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净值的0-3%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:乔亮

曾任美国巴克莱国际投资管理公司基金经理,加拿大退休基金国际投资管理公司基金经理,南方基金管理有限公司量化投资部基金经理,通联数据股份公司联合创始人、首席投资官,上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部投资总监。2019年7月加入万家基金管理有限公司,担任公司总经理助理。现任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 77.67
债券 3.93
现金 18.08
其他 0.32

资产分布 比例(%)
股票 89.88
债券 4.54
现金 5.46
其他 0.12
10大重仓股持股明细
代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(%)
601318中国平安 23,700 2,062,848 4.67
000333美的集团 18,054 922,559.4 2.09
600606绿地控股 129,200 912,152 2.07
000661长春高新 2,100 828,156 1.88
600519贵州茅台 700 805,000 1.82
600036招商银行 22,900 795,775 1.8
600031三一重工 55,000 785,400 1.78
000776广发证券 56,100 761,277 1.72
300498温氏股份 19,200 713,856 1.62
002304洋河股份 6,580 684,320 1.55
行业分布

2019第3季度

行业公允价值比例(%)
C 制造业 15,305,383.04 34.65
J 金融业 8,938,813.4 20.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,099,483.7 4.75
K 房地产业 1,925,690 4.36
E 建筑业 1,251,918 2.83
B 采矿业 1,117,346 2.53
F 批发和零售业 1,110,784 2.51
A 农、林、牧、渔业 1,098,762 2.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 789,274 1.79
其他 4.46
债券持仓明细

2019第3季度

债券名称 净值占比例(%)
19国债01 4.07