基金概述 - 万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置

基金名称：	万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称：	万家量化睿选
基金代码：	004641
基金类型：	契约型开放式
成立日期：	2017-08-04

托管人：	中国建设银行股份有限公司
注册登记人：	中国证券登记结算有限责任公司
存续期限：	不定期
业绩比较基准：	中证 500 指数收益率90%+一年期银行定期存款收益率（税后）10%

收益率2021-01-26

	今日	最近一周	最近一月	最近六月	最近一年	最近三年	今年以来	成立以来
万家量化睿选	-2.70%	0.06%	6.04%	13.56%	39.99%	36.71%	3.19%	49.68%
比较基准	-0.97%	0.66%	3.98%	8.92%	22.25%	14.02%	2.60%	22.17%

基金信息

目标：

在坚持风险收益合理定价的理念基础上，利用行业内领先的机器学习算法，并引入多维度数据，建立有效因子组合，在合理控制风险的基础上，寻求基金资产的长期稳健增值。

理念：

把握价值发现过程，谋求价值最优实现。

范围：

股票债券金融工具

1、本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券等金融工具（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

2、本基金可参与融资业务。

3、本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资占基金资产净值的0-3%。

4、如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

风险等级

适合人群：C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
点击右侧按钮，可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。

基金经理

基金经理：乔亮

曾任美国巴克莱国际投资管理公司基金经理，加拿大退休基金国际投资管理公司基金经理，南方基金管理有限公司量化投资部基金经理，通联数据股份公司联合创始人、首席投资官，上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部投资总监。2019年7月加入万家基金管理有限公司，担任公司总经理助理。现任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。

资产配置

	资产分布	比例(％)
	股票	91.33
	债券
	现金	7.01
	其他	1.66

	资产分布	比例(％)
	股票	92.84
	债券
	现金	6.98
	其他	0.18

	资产分布	比例(％)
股票	91.33
债券
现金	7.01
其他	1.66

	资产分布	比例(％)
股票	92.84
债券
现金	6.98
其他	0.18

	资产分布	比例(％)
股票	92.43
债券	2.2
现金	4.05
其他	1.32

	资产分布	比例(％)
股票	92.11
债券	3.14
现金	3.54
其他	1.21

	资产分布	比例(％)
股票	92.65
债券	4.84
现金	2.39
其他	0.12

	资产分布	比例(％)
股票	93.12
债券
现金	6.71
其他	0.17

	资产分布	比例(％)
股票	90.05
债券
现金	9.9
其他	0.05

	资产分布	比例(％)
股票	88.84
债券
现金	11.11
其他	0.05

	资产分布	比例(％)
股票	75.6
债券	0.35
现金	6.16
其他	17.89

	资产分布	比例(％)
股票	79.41
债券	0.31
现金	18.68
其他	1.6

	资产分布	比例(％)
股票	87.46
债券	0.09
现金	10.3
其他	2.15

10大重仓股持股明细

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
002475	立讯精密	27,279	1,400,776.65	4.36
002019	亿帆医药	40,000	918,800	2.86
601615	明阳智能	68,900	857,805	2.67
002241	歌尔股份	23,006	675,456.16	2.1
600031	三一重工	35,800	671,608	2.09
300036	超图软件	25,800	649,644	2.02
601012	隆基股份	15,500	631,315	1.96
000157	中联重科	89,700	576,771	1.79
600486	扬农化工	5,900	486,750	1.51
300433	蓝思科技	17,200	482,288	1.5

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
002475	立讯精密	50,300	1,919,448	5.62
601633	长城汽车	203,900	1,812,671	5.31
601766	中国中车	257,500	1,689,200	4.94
600276	恒瑞医药	16,624	1,529,906.72	4.48
000063	中兴通讯	29,000	1,241,200	3.63
601012	隆基股份	42,100	1,045,764	3.06
600346	恒力石化	82,927	1,034,928.96	3.03
600570	恒生电子	11,700	1,028,430	3.01
002241	歌尔股份	51,606	846,854.46	2.48
002204	大连重工	275,500	809,970	2.37

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600519	贵州茅台	6,700	7,926,100	8.5
600036	招商银行	207,100	7,782,818	8.34
601318	中国平安	89,800	7,674,308	8.23
600030	中信证券	262,900	6,651,370	7.13
601288	农业银行	1,562,300	5,764,887	6.18
601601	中国太保	115,100	4,355,384	4.67
600276	恒瑞医药	45,376	3,971,307.52	4.26
601628	中国人寿	107,019	3,731,752.53	4
601166	兴业银行	182,600	3,615,480	3.87
601398	工商银行	606,500	3,566,220	3.82

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600519	贵州茅台	7,000	8,050,000	8.84
601318	中国平安	87,600	7,624,704	8.37
600000	浦发银行	479,400	5,676,096	6.23
601668	中国建筑	872,700	4,738,761	5.2
601288	农业银行	1,100,500	3,807,730	4.18
600276	恒瑞医药	47,176	3,806,159.68	4.18
601628	中国人寿	128,383	3,527,964.84	3.87
601166	兴业银行	190,600	3,341,218	3.67
600036	招商银行	92,300	3,207,425	3.52
601601	中国太保	87,400	3,047,638	3.35

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600380	健康元	242,800	2,100,220	2.6
600967	内蒙一机	180,200	2,018,240	2.5
002152	广电运通	281,300	1,926,905	2.38
600606	绿地控股	233,300	1,593,439	1.97
601717	郑煤机	267,500	1,527,425	1.89
601666	平煤股份	351,100	1,467,598	1.82
601168	西部矿业	229,400	1,463,572	1.81
000425	徐工机械	327,600	1,461,096	1.81
000513	丽珠集团	42,500	1,412,275	1.75
300088	长信科技	260,800	1,319,648	1.63

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600160	巨化股份	360,600	3,108,372	2.64
601958	金钼股份	423,100	2,927,852	2.48
600863	内蒙华电	895,500	2,623,815	2.23
002399	海普瑞	68,600	1,777,426	1.51
000425	徐工机械	386,900	1,702,360	1.44
002353	杰瑞股份	67,800	1,612,962	1.37
000547	航天发展	145,100	1,588,845	1.35
000581	威孚高科	63,800	1,473,142	1.25
600567	山鹰纸业	361,200	1,430,352	1.21
002152	广电运通	184,900	1,349,770	1.14

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600618	氯碱化工	602,695	3,911,490.55	3.54
600565	迪马股份	1,369,200	3,559,920	3.22
603328	依顿电子	341,900	3,384,810	3.06
603766	隆鑫通用	743,100	3,039,279	2.75
600835	上海机电	186,300	2,710,665	2.45
601678	滨化股份	610,500	2,576,310	2.33
000581	威孚高科	141,800	2,504,188	2.27
600655	豫园股份	309,700	2,291,780	2.07
600737	中粮糖业	287,100	2,113,056	1.91
000156	华数传媒	241,300	1,913,509	1.73

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600390	五矿资本	237,600	1,896,048	1.56
600426	华鲁恒升	101,200	1,741,652	1.44
000039	中集集团	130,177	1,541,295.68	1.27
000581	威孚高科	78,200	1,528,810	1.26
601717	郑煤机	214,300	1,506,529	1.24
000686	东北证券	229,100	1,431,875	1.18
600094	大名城	290,800	1,390,024	1.15
600757	长江传媒	208,000	1,374,880	1.13
000975	银泰资源	166,900	1,351,890	1.12
600633	浙数文化	151,595	1,337,067.9	1.1

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600346	恒力股份	350,800	5,142,728	3.89
600309	万华化学	100,000	4,542,000	3.43
000676	智度股份	261,800	3,241,084	2.45
600519	贵州茅台	3,500	2,560,110	1.93
300059	东方财富	154,500	2,036,310	1.54
001979	招商蛇口	100,600	1,916,430	1.45
601318	中国平安	31,500	1,845,270	1.39
300408	三环集团	70,000	1,645,000	1.24
300015	爱尔眼科	49,998	1,614,435.42	1.22
600664	哈药股份	354,400	1,406,968	1.06

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
600309	万华化学	151,680	5,527,219.2	3.4
000676	智度股份	211,800	2,547,954	1.57
600346	恒力股份	168,100	2,459,303	1.51
601318	中国平安	36,200	2,364,222	1.46
300059	东方财富	128,800	2,180,584	1.34
601688	华泰证券	109,100	1,880,884	1.16
300408	三环集团	74,800	1,804,924	1.11
600565	迪马股份	431,700	1,666,362	1.03
000338	潍柴动力	186,200	1,538,012	0.95
600519	贵州茅台	2,200	1,503,964	0.93

代码	股票名称	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(％)
601318	中国平安	284,200	19,888,316	4.87
600519	贵州茅台	22,400	15,623,776	3.83
000402	金融街	1,221,800	13,574,198	3.33
000338	潍柴动力	1,212,800	10,114,752	2.48
002008	大族激光	201,300	9,944,220	2.44
601919	中远海控	1,455,800	9,855,766	2.41
300015	爱尔眼科	296,950	9,146,060	2.24
600674	川投能源	897,800	9,139,604	2.24
600036	招商银行	298,200	8,653,764	2.12
600690	青岛海尔	429,900	8,099,316	1.98

行业分布

2020第2季度

行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	23,395,378.62	72.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,595,355.73	8.07
J 金融业	1,805,158	5.62
K 房地产业	1,209,605	3.76
F 批发和零售业	727,684	2.26
E 建筑业	578,179	1.8
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,412.96	0.02
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业

	行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	25,890,497.86	75.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,757,278.96	11
F 批发和零售业	1,226,525.68	3.59
K 房地产业	618,877	1.81
N 水利、环境和公共设施管理业	505,468	1.48
B 采矿业	117,364	0.34
E 建筑业	10,760	0.03
M 科学研究和技术服务业	10,176.88	0.03
A 农、林、牧、渔业

	行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	49,103,041.53	52.63
C 制造业	27,790,549.2	29.79
E 建筑业	3,941,412	4.22
K 房地产业	3,378,251	3.62
F 批发和零售业	1,966,599.72	2.11
A 农、林、牧、渔业	788,628	0.85
L 租赁和商务服务业	309,213	0.33
R 文化、体育和娱乐业	293,820	0.31
G 交通运输、仓储和邮政业	216,745	0.23
其他		0.48

	行业	公允价值	比例(％)
J 金融业	46,815,013.84	51.4
C 制造业	20,980,344.06	23.04
E 建筑业	5,070,981	5.57
K 房地产业	3,835,094	4.21
B 采矿业	3,671,772	4.03
F 批发和零售业	2,676,488.48	2.94
L 租赁和商务服务业	1,034,827.2	1.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业	633,454	0.7
A 农、林、牧、渔业	245,528	0.27

	行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	43,384,346.64	53.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,043,935.54	6.24
J 金融业	3,877,617.94	4.8
F 批发和零售业	3,511,442	4.34
B 采矿业	3,475,298.25	4.3
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,143,060	3.89
K 房地产业	3,117,004.8	3.86
A 农、林、牧、渔业	2,118,494	2.62
R 文化、体育和娱乐业	2,114,920.6	2.62
其他		6.97

	行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	67,064,803.35	56.88
I 信息传输、软件和信息技术服务业	8,105,147.94	6.87
K 房地产业	5,855,287	4.97
F 批发和零售业	5,588,231.8	4.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,573,386	3.88
B 采矿业	4,475,380	3.8
J 金融业	3,153,296	2.67
G 交通运输、仓储和邮政业	3,134,717	2.66
R 文化、体育和娱乐业	3,001,566	2.55
其他		5.15

	行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	63,029,396.4	57.03
F 批发和零售业	6,785,542.2	6.14
R 文化、体育和娱乐业	6,508,972	5.89
K 房地产业	6,298,873.4	5.7
G 交通运输、仓储和邮政业	5,697,172	5.16
J 金融业	4,385,931.8	3.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,621,564	2.37
B 采矿业	1,768,252	1.6
L 租赁和商务服务业	745,203	0.67
其他		2.18

	行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	61,279,906.43	50.55
R 文化、体育和娱乐业	8,282,110.07	6.83
I 信息传输、软件和信息技术服务业	7,214,675.03	5.95
J 金融业	6,376,051	5.26
K 房地产业	6,086,076.81	5.02
F 批发和零售业	5,193,053.4	4.28
B 采矿业	3,877,491.8	3.2
G 交通运输、仓储和邮政业	3,273,696	2.7
E 建筑业	2,282,165	1.88
其他		3.76

	行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	57,553,887.79	43.5
I 信息传输、软件和信息技术服务业	12,685,913.31	9.59
J 金融业	10,286,104.84	7.77
Q 卫生和社会工作	3,729,961.42	2.82
K 房地产业	2,867,090	2.17
E 建筑业	2,596,969.1	1.96
N 水利、环境和公共设施管理业	2,303,220.9	1.74
R 文化、体育和娱乐业	2,139,471.56	1.62
B 采矿业	1,498,813.2	1.13
其他		4.21

	行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	72,152,324.45	44.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业	16,414,429.96	10.1
J 金融业	13,493,299.74	8.31
K 房地产业	4,775,424	2.94
R 文化、体育和娱乐业	3,988,351.44	2.46
N 水利、环境和公共设施管理业	3,116,780	1.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,799,332	1.72
F 批发和零售业	2,705,436.79	1.67
Q 卫生和社会工作	2,484,210	1.53
其他		5.02

	行业	公允价值	比例(％)
C 制造业	175,573,685.98	43.01
J 金融业	97,465,707	23.88
G 交通运输、仓储和邮政业	18,255,588.94	4.47
K 房地产业	18,215,612	4.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,550,145.2	2.83
Q 卫生和社会工作	11,092,490	2.72
E 建筑业	6,529,052	1.6
I 信息传输、软件和信息技术服务业	6,168,748.55	1.51
F 批发和零售业	4,986,913.12	1.22
其他		2.77

债券持仓明细

	债券名称	净值占比例(％)
	19国债01	2.25

	债券名称	净值占比例(％)
	19国债01	3.18

	债券名称	净值占比例(％)
	19国债01	4.87

	债券名称	净值占比例(％)
	宁行转债	0.29
	大族转债	0.07

	债券名称	净值占比例(％)
	宁行转债	0.26
	大族转债	0.06

2020第2季度

2020第1季度

2019第4季度

2019第3季度

2019第2季度

2019第1季度

2018第4季度

2018第3季度

2018第2季度