基金名称:万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:万家量化睿选
基金代码:004641
基金类型:契约型开放式
成立日期:2017-08-04
托管人:中国建设银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司

存续期限:

不定期
业绩比较基准:中证 800 指数收益率*50%+一年期银行定期存款收益率(税后)*50%
收益率2018-06-21
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家量化睿选 -1.55% -6.04% -10.76% -9.66% -- -- -8.73% -5.50%
比较基准 0.29% -2.91% -2.24% 0.96% 0.48% 0.48% 1.10% 0.48%
基金信息
目标:
在坚持风险收益合理定价的理念基础上,利用行业内领先的机器学习算法,并引入多维度数据,建立有效因子组合,在合理控制风险的基础上,寻求基金资产的长期稳健增值。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券等金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

2、本基金可参与融资业务。

3、本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的0-3%。

4、如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:卞勇

量化投资部总监,基金经理,硕士研究生。2008 年进入上海双隆投资管理有限 公司,任金融工程师;2010 年进入上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作; 2010 年 10 月进入在国泰基金管理有限公司,历任产品开发、专户投资经理助理等职务;2014 年 4 月进入广发证券担任投资经理职务;2014 年 11 月进入中融基金管理有限公司担任产品 开发部总监职务;2015 年 4 月加入本公司,现任量化投资部总监、万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 79.41
债券 0.31
现金 18.68
其他 1.6

资产分布 比例(%)
股票 87.46
债券 0.09
现金 10.3
其他 2.15
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600309 万华化学 151,680 5,527,219.2 3.4
000676 智度股份 211,800 2,547,954 1.57
600346 恒力股份 168,100 2,459,303 1.51
601318 中国平安 36,200 2,364,222 1.46
300059 东方财富 128,800 2,180,584 1.34
601688 华泰证券 109,100 1,880,884 1.16
300408 三环集团 74,800 1,804,924 1.11
600565 迪马股份 431,700 1,666,362 1.03
000338 潍柴动力 186,200 1,538,012 0.95
600519 贵州茅台 2,200 1,503,964 0.93
行业分布

2018第1季度

行业 公允价值 比例(%)
C 制造业 72,152,324.45 44.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,414,429.96 10.1
J 金融业 13,493,299.74 8.31
K 房地产业 4,775,424 2.94
R 文化、体育和娱乐业 3,988,351.44 2.46
N 水利、环境和公共设施管理业 3,116,780 1.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,799,332 1.72
F 批发和零售业 2,705,436.79 1.67
Q 卫生和社会工作 2,484,210 1.53
其他 5.02
债券持仓明细

2018第1季度

债券名称 净值占比例(%)
宁行转债 0.26
大族转债 0.06
 
 
 
其他销售机构
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