量化投资潮卷基金业 万家基金量化团队首推“AI选股”专家
2017-07-26 | 聚焦万家
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自2004年境内首只量化基金成立后,近几年来,量化投资逐渐潮卷基金界。Wind数据显示,截止7月4日,市场上主动量化型基金规模总计约692.07亿元。目前,行业内不少基金公司看中量化投资的优势,以团队带动产品研发,纷纷进军量化投资领域。而万家基金量化团队在多年的市场打磨中早已准备妥当,近期倾力“量”剑,助推万家基金旗下首只“AI选股”专家——万家量化睿选灵活配置型基金,全程为投资者挖掘量化投资领域的机会。

 

与市场上传统量化基金不同的是,万家量化睿选更显“智能化”。据了解,该基金依托了团队自主研发的“AI选股”量化多因子模型,该模型拥有独特的自适应性特点,也就是通过人工智能算法来组合因子,自主分析市场各因素变化去动态优化选股因子,及时、准确甄选出优质个股。而在新产品管理过程中,除了借助“AI选股”量化模型的“自动化”优势,万家基金量化团队也将主动出击,对模型进行全天候、全方位监控。通过内外部信息完善数据库,结合市场特征持续校准模型,综合提高模型的准确性与适应性,从而不断适应市场环境变化,以期实现基金长期稳定增值。

 

虽然此次推出的万家量化睿选是万家基金在公募主动量化基金界的“首秀”,但公司长期研究量化投资领域,已组建了一只高质量的量化投资团队。目前,万家基金量化团队拥有8名来自数学、金融和IT相关背景的成员,平均从业经验超过5年。其主要成员万家量化投资部总监、万家量化睿选拟任基金经理卞勇,来自顶级券商自营量化投资团队,具备多年实盘投资经验,策略管理经验丰富,擅长运用多策略组合投资,在现有的量化策略基础上,不断根据市场变化,开发、优化策略。由万家量化团队管理的多只指数型基金表现优异,Wind数据显示,截至7月5日,万家中证红利、万家上证180最近3年回报分别为96.19%、67.24%。

 

业内人士表示,量化投资独特的优势或许是近年来受到机构、投资者青睐的原因。首先,量化投资是对大量公开数据进行研究分析,寻找能带来投资组合稳定收益的“大概率”策略,以投资组合取胜,可以较好的分散风险。其次,量化投资严格依靠量化模型的给出的投资建议进行纪律投资,不随投资者主观情绪变化而变化,客观评价交易机会。最后,量化投资包括多层次的量化模型,多角度与海量数据的观察等,具有较强的系统性,能够跟踪市场变化,发现可提供超额收益的统计模型,寻找新的交易机会。