一、 重要提示 本基金的托管人中国银行已于2003年7月8日复核了本公告。 截止2003年6月30日, 天同180指数证券投资基金资产净值为1,497,635,659.86元,基金份额为1,502,251,373.64份,基金单位资产净值为0.9969元。
二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合： 序号 行业 市值(元) 市值占净值比例(%) 1 A 农、林、牧、渔业 15,479,261.28 1.03 2 B 采掘业 41,116,516.38 2.75 3 C 制造业 486,629,081.57 32.49 C0 食品、饮料 43,328,348.07 2.89 C1 纺织、服装、皮毛 31,711,471.97 2.12 C2 木材、家具 0 0 C3 造纸、印刷 7,065,262.55 0.47 C4 石油、化学、塑胶、塑料46,880,682.10 3.13 C5 电子 53,801,590.88 3.59 C6 金属、非金属 128,064,455.33 8.55 C7 机械、设备、仪表 88,094,973.78 5.88 C8 医药、生物制品 80,448,453.41 5.37 C99 其他制造业 7,233,843.48 0.48 4 D 电力、煤气及水的生产 69,605,629.50 4.65 和供应业 5 E 建筑业 26,396,918.93 1.76 6 F 交通运输、仓储业 88,716,981.36 5.92 7 G 信息技术业 97,230,578.51 6.49 8 H 批发和零售贸易 25,868,901.93 1.73 9 I 金融、保险业 128,681,997.50 8.59 10 J 房地产业 33,866,739.48 2.26 11 K 社会服务业 44,525,443.80 2.97 12 L 传播与文化产业 9,921,505.13 0.66 13 M 综合类 83,579,955.24 5.58 合计 1,151,619,510.61 76.90 (二)债券(不包括国债)合计 截止2003年6月30日,基金持有债券市值(不含应收利息) 2,154,573.60元,占基金资产净值的0.14%。 (三)国债、货币资金合计 截止2003年6月30日,基金持有的国债市值(不含应收利息)及货币资金合计为338,622,176.19元,占基金资产净值的22.61%。
三、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值(元) 市值占净值的比例(%) 1 招商银行 47,932,276.00 3.20 2 中国联通 44,161,594.82 2.95 3 浦发银行 33,899,821.23 2.26 4 宝钢股份 31,626,316.33 2.11 5 中国石化 25,899,937.58 1.73 6 民生银行 24,875,150.00 1.66 7 哈药集团 24,038,053.40 1.61 8 上海汽车 22,232,207.36 1.48 9 四川长虹 18,118,923.35 1.21 10 上港集箱 15,945,465.30 1.06 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 (三)截止2003年6月30日,本基金应收股利、应收利息、应收申购款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、预提费用等应收、应付款项合计为借方余额5,239,399.46元,与股票市值、国债市值、货币资金及其他债券市值相加后等于基金资产净值。 (四)本基金指数投资组合包括上证180指数成份股、7月1日计入上证180指数的新成份股和市值配售未上市的新股和现金,共198只股票。截止2003年6月30日,指数投资组合净值1,173,175,878.11元,占基金资产净值的比重为78.34%。 本基金指数投资组合的评价基期为本基金法定建仓期结束日,即2003年6月15日。从2003年6月15日至2003年6月30日,上证180指数涨幅为-4.85%,本基金指数投资组合涨幅为-4.41%,指数投资相对收益率为0.44%,评价期间基金指数投资组合的日拟合偏离度为0.06%。 注：1、拟合偏离度指标描述本基金指数投资组合在评价期间与上证180指数的平均偏离程度,该指标是一个日平均跟踪误差指标。 2、指数投资相对收益率是指数投资组合的累计收益率与上证180指数累计收益率之间的差值。 3、由于业内尚没有指数基金的统一绩效评价指标,类似的评价指标由于计算方法的不同其计算结果也有所不同。本基金拟合偏离度指标采用国际基金业内最广泛使用的跟踪误差计算方法。
天同基金管理有限公司
2003年7月17日